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二元期权交易技巧之一

2016年11月10日 olymp trade news 作者: 阅读 59789 views 次

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设从第t+1天开始进入了要预测的周(月)的第一天,则由第t天得到的预测残差 at 和预测方差 ht 可以预测出第t+1天的条件方差 ht+1 ,但是在预测该周(月)第二天(即第t+ 2天)的条件方差时会遇到一个问题,由于是站在第t天开始进行预测,此时不知道第t+1天预测的残差项 at+1 。此时,用预测出的第t+1天的收益率代替第t+1天的真实收益率,由此得到第t+1天的残差项 at+1 ,将其代入条件方差模型,则得到了第t+ 2天的预测方差 ht+1 ,以此类推,可以预测出该周(月)每天的收益率方差(加总即得到该周(月)收益率的方差),这种预测方法即为动态预测法。可以想见,由于用均值方程收益率的预测值代替其真实值,导致每次的预测误差都被揉入到后面的预测中,预测的期限越长,预测的结果就会越差。

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除了用VIX做波动率之外,还可以通过直接交易期权来做波动率。期权也有很多交易方式,比如CFA里学过的,如果你觉得隐含波动率与实际波动率的比值处于很高的水平,你可以去卖 straddle(同时卖空相同交割价,相同到期日的看涨期权和看跌期权),然后 delta hedging。这里涉及的概念复杂一些,就不拓展讲了。 品位有多重要?看看Jobs和Gates的差别就知道了。 不要忽略设计专业出身的人的优势:对美的鉴别和感受能力, 这会影响一个人的品位。